Введение в пирамиду торговли товарами

В этой статье рассказывается, как получить прибыль от товарной пирамиды.

Эти ключевые моменты помогут вам изучить эту технику:

  1. Что такое пирамида товарной торговли?
  2. Сравнение торговли товарными столпами
  3. Сравнение торговли товарными пирамидами
  4. Полезные советы по пирамиде товаров

1. Что такое пирамида товарной торговли?

Это метод торговли товарными фьючерсами таким образом, что, когда прибыль от одной сделки равна текущей марже по товару, эта прибыль используется для самофинансирования дополнительного фьючерсного контракта. Этот процесс самофинансирования может осуществляться одним из двух методов: торговля на основе столбцов или торговля по пирамиде.

Метод торговли с опорой добавляет один фьючерсный контракт к вашей позиции во время каждого раунда самофинансирования, тогда как торговля пирамидой добавляет один фьючерсный контракт — но из каждого активного фьючерсного контракта на каждом этапе самофинансирования. Это приводит к удвоению вашего положения на каждом этапе самофинансирования.

И транзакции пирамиды, и транзакции на столбе (далее пирамиды) должны обладать несколькими характеристиками, которые делают их потенциальными кандидатами на получение высоких доходов. Эти функции включают:

  • Рынок спокойный и несколько месяцев демонстрирует небольшую волатильность.
  • Наценка на товар относительно невысока.
  • Рынок готов к серьезному движению. Об этом свидетельствует экстремальный коммерческий / публичный сигнал, а также 12-месячный максимум или 12-месячный минимум на дневном графике цен с вероятной ценовой моделью 1-2-3 максимума или минимума во время развития.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Самая большая опасность в любой фьючерсной торговле — это лимитное движение, которое противоречит вашей позиции. Для одного фьючерсного контракта это достаточно рискованно. В случае многих фьючерсных контрактов этот риск значительно усугубляется. Однако, если вы ежедневно отслеживаете рыночные условия (как технические, так и фундаментальные рыночные условия) и финансовые новости, вы, как правило, получаете своевременное предупреждение о приближающемся изменении лимита, которое может поставить под угрозу вашу позицию — давая вам время закрыть свою позицию до того, как это произойдет.

Форма торговли пирамиды

Торговая форма пирамиды лежит в основе помощи вам в успешной реализации этих торговых стратегий и управлении ими. Он включает в себя области, которые позволят вам отслеживать и отслеживать до трех товаров с использованием этой торговой стратегии. Каждая область позволяет удерживать до 7 фьючерсов в позиции торгового столба и до 64 фьючерсов в позиции пирамиды.

Как определить хорошего кандидата в торговую пирамиду

В любой момент времени будет несколько товаров с разным потенциалом прибыли. Однако важно определить товар, который имеет наибольшие шансы на прибыльную торговлю по пирамиде. Это означает, что вам необходимо проводить постоянный анализ всех товаров, чтобы определить товары, отвечающие приведенным ниже требованиям.

позади. Во-первых, вам нужно использовать инструменты коммерческого / общественного выбора, чтобы определить товары, которые кажутся готовыми к высокому трафику.

б) Из этих товаров определите те, которые на дневном графике цен выглядят как максимум 1-2-3 или минимум 1-2-3. Рассчитайте ежедневную цель отступления 50% для каждого из них. Также рассчитайте сумму в долларах, которую представляет трафик.

вниз. Если возможно, используйте недельный график для расчета недельной цели восстановления 50% для каждого товара. Пересчитайте объем трафика в долларах, если недельная цель достигнута.

число рейнольдса Определите необходимую маржу для каждого товара. Идеальной пирамидальной торговлей будет такая, при которой требуется относительно небольшая маржа и потенциальная долларовая прибыль, по крайней мере, в три раза превышающая маржу, требуемую для товара.

мне. Выбранный вами товар должен быть тихим товаром, то есть товаром без резких колебаний цен.

фа. Товар, который вы в конечном итоге выберете в качестве лучшего кандидата для торговой пирамиды, также должен получить достаточно времени для развития движения. Это означает, что вам нужно будет перейти на более отдаленный месяц, чтобы минимизировать потери из-за требований к изменению комиссии (что может быть дорогостоящим при наличии 16 или более контрактов на вашей позиции). Выберите более отдаленный месяц товарного контракта, который составляет 120-180 дней до последнего торгового дня (LTD).

поваренная соль. Выбранный вами товар должен иметь дневной объем не менее 10 000 контрактов для обеспечения адекватной ликвидности. Открытый интерес также должен составлять 10 000 и более.

Важно помнить, что когда вы участвуете в сделке, вы должны ежедневно выполнять религиозный анализ, чтобы выявить любые изменения в исходном анализе, которые могут отрицательно повлиять на вашу торговлю. Кроме того, вы всегда должны следить за фундаментальными «новостями», которые повлияют на цену товара. Например, если у вас заканчивается апельсиновый сок — а во Флориде есть предупреждение о замораживании — быстро закройте позицию!

2. Сравнение торговли по товарному компоненту

Стратегия торговли сырьевыми товарами является наименее рискованной из двух, поскольку вы покупаете только один контракт на каждое соответствующее увеличение цены (прибыли).

В качестве примера сделка по столбцу принесла прибыль в размере 12 650 долларов США (без учета комиссионных). При торговле ваш общий риск ограничен 400 долларами или меньше. Если бы вы торговали только одним фьючерсным контрактом (с ценой входа 93,79 и ценой выхода 94,92), ваша валовая прибыль составила бы 2825 долларов. Стратегия торговли на основе столбов принесла дополнительную прибыль.

3. Сравнение торговли товарными пирамидами

Стратегия торговли товарной пирамидой является наиболее рискованной из двух, потому что вы покупаете два контракта с каждым применимым увеличением цены (прибыли). Это приводит к возникновению рискованной позиции «обратной пирамиды», которая, если ею не управлять разумно, может понести значительные убытки.

Примерная компания Pyramid Trade получила прибыль в размере 72 200 долларов США (без учета комиссионных). При торговле ваш общий риск был ограничен 4600 долларами или меньше. Опять же, если бы вы торговали только одним фьючерсным контрактом, ваша валовая прибыль составила бы 2825 долларов. Стратегия торговли пирамидой принесла дополнительную прибыль.

4. Полезные советы по пирамиде товаров.

При использовании техники торговли товарной пирамидой, описанной в этом курсе, вам нужно сделать несколько вещей. Неспособность сделать это может вызвать отчаяние в вашей жизни.

* Вам необходимо провести анализ рынка, чтобы определить идеальную возможность для торговли по пирамиде. После этого вам понадобится терпение и готовность дождаться неизбежного движения цены. Ваши предыдущие попытки торговать бумагами придали вам уверенности и умения определять важные движения. Доверяйте своим навыкам.

* Шагайте в более отдаленные фьючерсные контракты, чтобы избежать необходимости «обменивать» контракты. Комиссия за 64 контракта по цене 40 долларов за контракт будет стоить вам дополнительных 2,560 долларов в качестве комиссии при каждом изменении.

* Вам необходимо ежедневно следить за своим положением. Это включает в себя знание того, что аналитические «инструменты» (описанные в моем полном курсе FUTURES Commodity Trading Course) говорят о текущем состоянии рынка.

* Будьте в курсе любых «новостей», которые могут повлиять (положительно или отрицательно) на товар, которым вы торгуете. Например, если у вас мало апельсинового сока, предупреждение о «замораживании» во Флориде приведет к тому, что цена пойдет против вас и может спровоцировать лимитное движение — катастрофу, которой следует избегать немедленно!

* Движение цены обычно вызывает серию незначительных откатов; оставляя точку поддержки, когда цена идет вверх, и точку сопротивления, когда цена идет вниз. Разумная стратегия — разместить стоп-лосс немного ниже точки поддержки для восходящего тренда и выше точки сопротивления для нисходящего тренда.

* Время ввода заказа имеет решающее значение. Вам необходимо заранее определить, какой будет ваша стратегия входа на каждом этапе пирамидальной торговли.

Заключительный совет

Вы должны сделать свою домашнюю работу и попробовать разные стратегии с разными графиками цен. Накрыв ценовой график листом бумаги, чтобы не видеть движение цены за пределами точки входа, вы можете медленно переместить лист бумаги вправо, показывая дальнейшее движение цены. Этот прием позволяет задним числом «моделировать» различные стратегии и реагировать на изменения на рынке. Конечно, вы также должны ввести соответствующие данные в форму торговли пирамиды, чтобы отслеживать вашу «смоделированную» транзакцию. Это даст вам навыки и уверенность в использовании этой техники пирамидальной торговли.

Специальное примечание: Торговля фьючерсами и товарными опционами сопряжена со значительным риском.

(C) 2008 Томас Вноровски

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *