Торговля опционами онлайн — показатели портфеля и результаты торгов

Вознаграждение за прибыль и риск потерь при торговле опционами в розничной торговле должно управляться на 2 уровнях производительности: портфель и транзакция.

На уровне портфеля для онлайн-торговли опционами, есть 3 типа целей, которые необходимо установить, даже до совершения сделки.

Целевой максимальный доход: полное достижение «идеальной» меры. Мечта об «идеале», выходящем за пределы практического. Например, зарабатывать в 2-3 раза больше месячной стоимости жизни благодаря ежемесячной коммерческой прибыли. Это должно расширить воображение далеко за пределы обычного. Даже если вы потерпите неудачу, вы можете получить больше, чем ваша первоначальная цель.

Целевой минимальный возврат: самая низкая приемлемая мера, которую можно достичь в большинстве условий, исключая катастрофические рыночные события. Используйте исторический годовой доход S & P 500 между 10% -12% (до финансовой пандемии 2008 года) в качестве самого низкого допустимого предела. S & P 500, который является общепринятым эталоном для торговли акциями, достаточно, чтобы установить минимальную цель, хотя ваш портфель должен быть прибыльным — обгон $ SPX на отрицательной территории не имеет значения. Ниже исторического диапазона окупаемости 10% -12% находится трехмесячный счет T, в настоящее время близкий к нулю. Хотя счет Т теоретически представляет собой «абсолютно» инвестицию с нулевым риском, даже самые безопасные инвестиции будут по-прежнему нести остаточную величину риска, независимо от того, насколько мал этот риск. Это об этом. У вас есть варианты и вся греческая терминология, чтобы не делать салаты; но побить показатели акций в качестве класса активов. Если доходность вашего портфеля находится между тем, что близко к нулевому риску, и 10% -12% в год, вы откладываете достижение болезненной точки, что означает отсутствие понимания вашей основной способности контролировать риск. Если ваш портфель возвращается в диапазоне от 0 до 12%, и вы планируете продолжить торговлю опционами, процессы вашего инвестиционного процесса необходимо будет переработать.

Цель "Остановить торговлю": накопленные убытки достигают абсолютного значения ниже минимальной доходности, что требует полного прекращения торговли на указанный период. 10% ((60% x остаток денежных средств на начало года) или чистая ликвидационная стоимость). Например, для торгового счета в 50 000 долларов 10% x (60% x 50 000 долларов США) = 3 000 долларов общего убытка — это абсолютная сумма для прекращения торговли. Почему 10%? Взрыв капитала является окончательным. Пакета мер по спасению не существует, поскольку компания, предоставляющая жилищные опционы, не имеет доступа к банковским кредитам; или акционеры & # 39; Собственный капитал для финансирования личных сделок.

Теперь перейдем к конкретным показателям эффективности торговли.

Еще до расчета показателей характерными признаками последовательно управляемого портфеля являются:

  • Самый большой неудачник не уничтожает самого большого победителя. Самый большой победитель должен быть кратным наибольшему проигравшему, например, в 2-3 раза больше.
  • Над самой большой потерей намного больше победителей с постепенно более высокими значениями прибыли, чем ценность самого большого проигравшего.
  • Прибыль должна увеличиваться постепенно, в зависимости от размера вашего счета. Если это десятки тысяч, прибыль должна постоянно расти как лестница от сотен до сотен; затем перейдите от более высоких сотен к тысячам. Если ваша учетная запись превышает 100 000 долларов, ваша прибыль должна увеличиться с сотен до тысяч. Прибыль от нескольких сотен до тысяч свидетельствует о чрезмерной зависимости от игр с перерывами, что не способствует достижению стабильно прибыльных результатов.

Где я могу увидеть эту функцию повышения в постоянно прибыльном портфеле с этими показателями портфеля и показателями эффективности торговли? Нажмите на ссылку ниже под названием «Последовательные результаты», чтобы увидеть модельный портфель розничных трейдеров опционов, который показывает эти функции.

Переходя к жестким указателям. Существует 2 способа расчета доходности торгового капитала.

  • Первый способ — собрать общую прибыль с торгового счета и разделить ее на остаток денежных средств на начало года с 01.01 / YYYY.
  • Второй способ — учесть общую прибыль на торговом счете и разделить ее на текущую чистую ликвидационную стоимость.
  • В обоих случаях вы можете уменьшить общую комиссионную стоимость от общей прибыли, чтобы получить общее количество чистой прибыли. Затем разделите общую чистую прибыль на остаток денежных средств в начале года; или Чистая ликвидационная стоимость. Чистая ликвидационная стоимость — это стоимость всего торгового счета, которая равна сумме денежных средств + стоимости опционов + стоимость запасов + стоимость товара + стоимость облигации. Остаток денежных средств в начале года прост — это деньги на вашем счете в начале этого торгового года. Увеличение наличных при наличии коротких ценных бумаг; но наличные уменьшаются, когда вы получаете длинные ценные бумаги.

Чтобы проверить свою эффективность, рассчитайте эти показатели, используя прибыль (выигрыш) и убыток (убыток) вашего счета:

  • Вероятность выигрыша / проигрыша: количество выигрышей, деленное на общее количество транзакций. Другой способ выразить это соотношение выигрышей и проигрышей — взять количество выигрышей и разделить их на количество проигравших. Вероятность выигрыша / проигрыша; или Выигрыш за 1 убыток измеряет ТОЧНОСТЬ при выборе транзакции.
  • Средний выигрыш равен сумме всех прибылей, деленной на количество выигрышей.
  • Средний убыток равен сумме всех потерь, деленной на количество проигравших.
  • Средний выигрыш, деленный на средний убыток, показывает, как вы ОТВЕТИТЕСЬ на получение прибыли и уменьшение убытков.

Объедините коэффициент точности с фактором реагирования, чтобы получить коэффициент производительности. Показатель эффективности = (вероятность выигрыша / проигрыша) x (средний выигрыш / средний проигрыш). Всегда старайтесь, чтобы ваш фактор эффективности был выше 1,00. Почему? Общеизвестным принципом управления капиталом является распределение 2–5% (60% x чистой ликвидационной стоимости) для транзакции. То, что не практикуется широко, — это дисциплина сдерживания +/- 1% от торгового распределения между 2% -5%.

  • Если вы потратите 2% на опционную сделку, вы увеличите ее на + 1% до 3%, если в следующем месяце вы сможете сохранить показатель эффективности выше 1,00. Затем вы увеличиваете + 1% за каждый месяц, когда превышаете 1,00, пока не достигнете верхнего предела в 5%.
  • Если вы потратите 2% на опционную сделку, вы уменьшите ее на -1%, чтобы уменьшить ее до 1%, если не удерживать показатель эффективности выше 1,00 в течение следующего месяца. Разрешение на транзакции будет удерживаться на уровне 1% для каждого последующего месяца, пока вы не сможете восстановить показатель эффективности выше 1,00, чтобы снова увеличить разрешение на транзакции на + 1%.

Таким образом, вы можете получить эффект лестницы, увеличивая прибыль и уменьшая потери. Этот механизм увеличения / уменьшения является незаменимым инструментом для получения прибыли и снижения риска убытков. Это заставляет вас улучшать ТОЧНОСТЬ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, прежде чем увеличивать размер позиции.

Где я могу узнать больше о показателях портфеля и показателях эффективности торговли во всей торговой системе? Используйте ссылку ниже, чтобы получить 55 часов видео-обучения по торговле онлайн-опционами из дома.