Что такое осцилляторы в техническом анализе?

Осцилляторы широко используются в качестве инструмента технического анализа, они популярны в основном из-за своей способности генерировать опережающий сигнал, поскольку, будучи опережающими индикаторами, они не отстают от ценового действия. Они наиболее прибыльны на побочном рынке, в отличие от индикатора, следующего за трендом, такого как скользящая средняя, ​​который более прибылен на трендовом рынке.

Осцилляторы представляют собой линии, нарисованные под графиком цены, обычно перемещаются в пределах заранее определенного диапазона и часто имеют аналогичную структуру. Осцилляторы используются для генерации торговых сигналов с использованием направления и значения осцилляторов. Значение осцилляторов указывает на силу тренда. Если значение осциллятора растет, цена растет и набирает обороты. Осцилляторы также используются для поиска зоны перекупленности и перепроданности: если цена растет слишком быстро, осциллятор достигает уровня, на котором она считается перекупленной. И наоборот, если цены падают слишком резко, осциллятор достигает уровня, на котором он считается перепроданным.

Общие принципы толкования

Как правило, когда осциллятор достигает своего экстремального значения на верхнем или нижнем конце полосы, это говорит о том, что текущее ценовое движение могло двигаться слишком быстро и должно быть своего рода корректировкой или консолидацией. Другое общее правило состоит в том, что трейдер должен покупать, когда линия осциллятора находится на нижнем конце полосы, и продавать на верхнем конце. Пересечение средней линии часто используется для генерации сигналов на покупку и продажу. Мы увидим, как применяются эти общие принципы, когда мы будем иметь дело с различными типами осцилляторов.

Три наиболее важных применения осциллятора

Есть три ситуации, в которых осциллятор наиболее полезен. Вы увидите, что эти три ситуации являются общими для большинства используемых осцилляторов.

1. Осциллятор наиболее полезен, когда его значение достигает экстремального значения около верхнего или нижнего предела его пределов. Говорят, что рынок перекуплен, когда он находится около высокого экстремума, и распродан, когда он находится рядом с нижним экстремумом. Это предупреждает о том, что ценовая тенденция чрезмерно продолжительна и чувствительна.

2. Несоответствие между осциллятором и ценовым действием, когда осциллятор находится в крайнем положении, обычно является важным предупреждением.

3. Пересечение нулевой (или средней) линии может дать важные торговые сигналы в сторону ценового тренда.

Классификация осцилляторов

1. Абсолютный осциллятор цены (APO), поскольку он касается фактических цен, а не процентных изменений.

2. С другой стороны, процентный осциллятор цены (PPO) рассчитывает разницу между двумя ценами.

3. Третий член семейства ценовых осцилляторов — это Ценовой осциллятор DE (DPO), который игнорирует долгосрочные тенденции, но подчеркивает краткосрочные модели.

В то время как APO будет показывать более высокие уровни для более дорогих ценных бумаг и более низкие уровни для более дешевых ценных бумаг, PPO рассчитывает изменения по отношению к цене. Затем PPO предпочтительнее, когда: вы сравниваете значения осцилляторов между разными ценными бумагами, особенно теми, цена которых существенно различается; или сравнение значений осцилляторов для одной и той же ценной бумаги в значительно разное время, особенно для ценной бумаги, стоимость которой значительно изменилась.

Самые популярные осцилляторы — MACD, RSI, ROC, CCI.

Библиография

[1] Прибыльность осцилляторов, используемых в техническом анализе финансового рынка, Мохд Навед и Прабхат Шривастава, 2015 г.

[2] Джон Дж. Мерфи, Технический анализ финансовых рынков, Нью-Йоркский институт финансов, 1999 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

пять × 3 =

Top.Mail.Ru